点宽专栏：ORB突破

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1.ORB突破思想

1.1起源

ORB突破交易最初由美国基金经理托比在1988年提出。他通过计算开盘价与最高价、最低价之间距离的较小值，用以衡量失败突破的幅度，一旦后续价格超过这一阈值，则视为真正的突破。在实际操作中，早盘出现的突破以及窄幅震荡后的突破可以作为有效的筛选条件。

1.2主要特点：

该策略适用于日内交易，并在收盘时平仓；

ORB失败突破依据过去N个交易日内的ORB指标进行判断；

上轨计算公式为：今日开盘价+N天ORB*M；

下轨计算公式为：今日开盘价－N天ORB*M；

当价格上穿至上轨时，执行买入开仓操作；

当价格下穿至下轨时，执行卖出开仓操作。

2.对于ORB思想的改进

2.1发现问题

通过对行情图进行分析发现，在跌破ORB下轨时做空相比突破上轨做多需要更加严格的条件限制。

一日内频繁出现对ORB轨道的突破会导致多次开仓和平仓，从而增加手续费支出并降低整体胜率。

仅以每日收盘作为平仓时机对于行情变化的反应显得过于迟缓。

2.2改进想法

设定上轨与下轨之间的振幅比例为1:2；

在开仓条件中引入均线过滤和日历过滤机制以减少噪声干扰，并且限制每一天最多只允许进行一次开仓操作；

在平仓条件中加入滚动止盈止损机制，并将止盈止损的基础价格设定为每次开仓时刻的均价。

3.策略代码分享

3.1策略文件

function ORB(B