CTA03期货套利策略

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策略原理

套利策略亦称价差交易策略，在同一时间内外部市场同时进行买入和卖出两种不同但相关的合约交易行为；通过关注不同相关合约之间价格差异及其变动趋势，并以获取利益为目标的一类投资策略

该策略为跨期套利策略中的一种，在同一期货品种的不同到期月份合约上设立数量相等且方向相反的头寸。数学公式 $L_c$ 表示该类合约间的价差关系。金属期货品种中的沪铜、沪铝及沪锌均按月进行交割，在此过程中通常有多个合约处于活跃交易状态，并可作为有效的套利标的。

同一现货标的下的金属期货必然受到相同外部因素的影响；其合约价格呈现出一定程度的相关性；在市场各方对未来的展望一致时；在这种情况之下；当其价格差异超出正常范围时；便产生套利机会；策略则采用5分钟K线进行交易，并且重点把握minute级别合约的价差偏离情况；

分享策略绩效

考察上海电解铜（LHBC）、上海电解铝（LHBA）、上海黄铜（LHZN）期货市场的套利机会时

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