量化投资——海龟型

几乎所有从事量化交易的专家都对海龟交易策略有所耳闻，这一策略以海龟交易法则作为其核心理念。海龟交易法则诞生于上世纪八十年代的美国，是一套简洁且高效的交易规则。有关这套法则及其实践者的故事被整理成了一本著作——《海龟交易法则》，该书被视为入门量化投资领域的经典读物。

关于海龟交易的具体操作规则如下：

1. 若当前交易日的收盘价格高于此前20个交易日内的最高价，则按照当日收盘价进行买入操作；
2. 在完成买入之后，若当前收盘价格低于过去10个交易日中的最低价，则以该收盘价执行卖出操作。

本文将重点介绍如何高效地编写海龟交易策略（相关代码示例如下），暂时不涉及更为复杂的仓位管理和风险控制内容。

    # 策略参数设置
    instruments = ['600519.SHA']  # 选择的投资标的
    start_date = '2014-07-17'     # 回测开始日期