Quantitative Trading R（一）：两个简单的策略

以下是利用R语言Quantstrat包实施的投资策略案例。这些案例都针对以下股票进行操作：包括上证 55 号指数成分股中的 6 只典型代表——东方国信股份（股票代码：6...），以及中国平安（股票代码：...）。其中第一个案例基于动量指标构建投资策略；第二个案例则采用移动平均线作为技术指标。

尽管策略的表现不尽如人意, 但每个策略都具备相对完善的设计基础. 在此之后, 计划整理一份关于Quantstrat的学习笔记. 作为刚入门的R语言新手, 希望能得到各位的指导与批评. 欢迎交流! 如果有任何问题或想法, 请随时提出.

一、动量策略：将每个股票过去14天收益率和股票过去30天收益率之间的比较作为投资信号

 #设置策略时间

    
 initDate="2018-01-01"
    
 from="2018-04-18"
    
 to="2020-01-23"
    
  
    
 #导入市场数据
    
 c=c("600550.ss","600192.ss","600152.ss","600644.ss","600885.ss","600151.ss")
    
 Z=c("A","B","C","D","E","F")
    
 for(i in 1:length(c)){
    
   name=c[i]