双均线滤波交易系统

1. 本策略简介

经典的双均线交易系统借助快速均线与慢速均线的交错来识别市场趋势；在快速均线超越慢速均线的过程中呈现买卖警示特征时，则预示着一段上涨的趋势。若快速均线下方突破慢速均线时则释放买卖警示信号表明随后可能出现下行走势。

然而，在趋势行情中往往能带来较高的收益；但由于市场的趋势行情仅占20%，其余80%为振荡行情，则使得双均线交易系统容易产生虚假信号而导致不必要的亏损

为了有效识别并消除假趋势信号的影响，投资者可以采用双均线指标与通道技术相结合的技术体系。其中'通道'起到双重防护作用，在震荡市确实能减少潜在的风险；然而，在真实趋势出现时可能会带来一定规模的利润缩水。这种平衡策略既降低了潜在风险又权衡了收益水平。

2. 策略逻辑

该交易系统必须经过双重过滤机制才能进行交易：第一重过滤机制基于两条均线的交叉；第二重过滤机制则要求价格突破价格通道。该系统包含三个主要操作流程：入场、离场及入场复盘。入场操作可分为两种情况：当快速均线上穿慢速均线时（此时价格区间设定为最近12根K线最高价乘以（1+3%）），若未来12个交易日内持续上涨并突破该区间上限，则执行买入操作；否则将重新等待下一次两条均线交叉机会出现；第二种情况则发生在快速均线下穿慢速均线时（此时价格区间设定为最近12根K线最低价乘以（1-3%）），若未来12个交易日内持续下跌并跌破该区间下限，则执行卖出操作