Python量化策略回测框架构建策略表现衡量指标模块
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1. 代码模块用途说明
本模块属于量化策略回测框架中的指标体系，其功能在于评估策略的执行效果 ，目前该体系已具备以下指标的支持能力：
表 1：回测系统中用于评估策略执行效果的各项指标及其说明
| 指标名称 | 代码指标 | 指标含义说明 |
|---|---|---|
| 年化收益率 | Return | 策略的年化收益率 |
| 年化波动率 | Sigma | 策略的年化波动率 |
| 收益-风险比 | R/S | 策略年化收益率：策略年化波动率 |
| 偏度 | Skew | 策略收益率序列的偏度 |
| 峰度 | Kurt | 策略收益率序列的峰度 |
| 最大回撤 | MDD | 策略净值序列的最大回撤值 |
| 最大回撤比率 | MDD_R | 策略净值序列的的最大回撤比率 |
| 最大回撤周期 | MDD_P | 策略净值序列的的最大回撤周期长度 |
| 在险价值 | VaR | 策略最坏条件下的损失情况 |
| 条件在险价值 | CVaR | 策略最坏条件下的平均损失 |
| 策略赢率 | Odd | 策略正收益天数-负收益天数比率 |
| 下行风险（半方差） | DR | 低于平均收益率与均值的均方和 |
| 夏普比率 | SR | 策略单位波动率上的收益率 |
| 詹森Alpha | Alpha | 策略收益率无法由市场风险解释的收益 |
| 系统性风险 | Beta | 策略收益率在市场风险中的暴露敞口 |
| 特雷诺比率 | TR | 策略单位系统风险上的收益率 |
注 ：本模块将依据实际需求进行迭代更新。当前所采用的版本
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