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计量经济学时间序列分析学习笔记（单位根检验 协整检验 单整阶数判断 ECM建模）* R（二）

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一、构建时间序列数据

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    data1=matrix(0,1000,1)
    for(i in 1:1000)
    {data1[i+1]=data1[i]+rnorm(1)}
    plot(data1,type="l")
    nd=ts(data1,start=c(2008,1,2),frequency=7)
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    data2=matrix(0,1000,1)
    for(i in 1:1000)
    {data2[i+1]=data2[i]+rnorm(1)}
    plot(data2,type="l")
    nd=ts(data2,start=c(2008,1,2),frequency=7)

二、单位根检验

1、方法一

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    library(urca)
    nl=ur.df(nd,type='none',selectlags='AIC')

其中type参数可选择none、trend（趋势项）以及drift（漂移项），而selectlags参数则可设定为Fixed、AIC（赤池）或BIC（施瓦茨）三种选项

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    summary(nl)
    
    ############################################### 
    # Au

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