Python金融大数据分析第十一章统计学第一课正态性检验笔记

• 第11章 统计学
  • 11.1 正态性检验
    • 11.1.1 基准案例
    • 11.1.2 现实世界的数据

第11章 统计学

11.1 正态性检验

可以认为 ， 正态分布在金融学领域具有核心地位 ， 是构建现代金融理论体系的重要统计学基础之一 。 尤其是那些与股票市场收益相关的金融理论基础 ， 在很大程度上都建立在正态分布假设的基础上

现代投资组合理论表明：假设股票收益遵循对称钟形曲线，在这种情况下（即假设股票收益呈正态分布），科学地构建最优投资组合成为可能。这些关键因素仅包括预期回报、资产收益率的标准差以及不同资产间的相关性系数；它们共同决定了最优资产配置的选择。

Likewise. When stock returns are normally distributed, the standalone price of a security can be well represented in relation to a major market index: this relationship is typically captured by the stock's beta (β) relative to the market index.

有效市场假设
有效市场是指价格能够反映所有可用信息的市场，在其中