Stata做门槛回归模型（汉森个人主页上的代码）

基于个人在stata软件实操中的实践经验，在总结分析现有研究的基础上，对门槛回归模型进行系统性的小结。

注：本人采用的是Hansen个人主页上的代码完成的，具体代码请在网上搜索BruceHansen的个人主页（门槛回归创始人）-左下角的Programs and Data--Organized by Subject--Threshold Models--STATA Programs

门槛变量的选择取决于理论模型的外生设定。
Hansen指出，在使用门槛回归方法时,
因为涉及到对门槛变量进行排序以进行模型估计,
当这些变量具有显著的时间趋势时,
时间趋势会被引入到模型中,
这会导致突变点似然分布检验发生变化;
更重要的是,
在这种情况下,
置信区间无法构建,
从而使得问题无法得到有效的研究;
因此,
为了避免引入时间趋势的影响,
我们在本文的研究过程中尽量选择不带有绝对指标的时间序列作为门槛变量;
相反地,
我们选择了相对指标作为研究对象.

2、显著性检验。其本质是基于门槛值将样本划分为两个群体，在两个群体中如果估计参数存在显著差异，则应采用该方法；否则表明不存在相应的门槛值，则可选用线性