R语言中的面板VAR建模（R版本）

面板VAR步骤：

（1）对各变量做平稳性检验（IPS、PP、ADF、LLC等方法检验）

是逐个变量检验？？还是一起检验？？

（2）面板数据的最优滞后阶数确定（AIC和SIC方法）

（3）在PVAR系统中进行Wald-Granger检验

（4）面板VAR估计

（5）脉冲效应

（6）面板方差分解

R语言例子：

文件pvar.csv数据结构如下：

数据包含四个内生变量（income, tax, inds, invest）、四个外生变量（cons, fin, open, profit）以及两个指标变量（id, year），其中两个指标变量分别为id和year分别标识样本数据点